2021 金融计量学(江苏科技大学) 最新满分章节测试答案

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探索数据背后的故事第一章测试
CAPM理论在中国股市有效吗？第二章测试
三因子模型能有效估计收益率吗？第三章测试
中国股市存在周内效应吗？第四章测试

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本课程起止时间为:2021-03-03到2021-06-30
本篇答案更新状态:已完结

探索数据背后的故事第一章测试

1、问题:金融计量学是一门涉及（）的学科
选项：
A:经济学
B:信息技术
C:统计学
D:以上都是
答案: 【以上都是】

2、问题:学习金融计量学需要掌握的思维框架的顺序为（）①建立计量模型②基于相关理论提出假设或预测③寻找合理变量，收集数据④模型估计⑤模型检验
选项：
A:①②③④⑤
B:④①②③⑤
C:④②①③⑤
D:②①③④⑤
答案: 【②①③④⑤】

3、问题:对参数估计量的符号、大小及相互之间的关系的检验属于（）
选项：
A:统计检验
B:经济意义检验
C:计量经济检验
D:模型预测检验
答案: 【经济意义检验】

4、问题:横截面数据是指（）
选项：
A:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
答案: 【同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据】

5、问题:下面属于时间序列数据是（）
选项：
A:2009-2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
B:2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
C:2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
D:2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
答案: 【2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率】

6、问题:若变量 x 的变化可以导致变量 y 的变化，则称变量 x 为（）
选项：
A:被解释变量
B:因变量
C:解释变量
D:响应变量
答案: 【解释变量】

7、问题:下列不属于常用统计分析软件的是（）
选项：
A:STATA
B:EVIEWS
C:SPSS
D:SQLite
答案: 【SQLite】

8、问题:给出的回归估计结果（下图），变量LX1的参数估计值为（）
选项：
A:0.813109
B:0.005484
C:148.2654
D:0.000000
答案: 【0.813109】

9、问题:以下关于金融计量学用途的说法正确的有（）
选项：
A:预测未来三个月上证综指的波动率
B:研究公司债券、股权和公司价值的最优关系
C:研究银行贷款结构和系统性风险的关系
D:研究个人消费与个人可支配收入之间的关系
答案: 【预测未来三个月上证综指的波动率;
研究银行贷款结构和系统性风险的关系;
研究个人消费与个人可支配收入之间的关系】

10、问题:金融计量学中常用的估计方法主要有（）
选项：
A:普通最小二乘估计
B:加权最小二乘估计
C:极大似然估计法
D:广义矩估计法
答案: 【普通最小二乘估计;
加权最小二乘估计;
极大似然估计法;
广义矩估计法】

11、问题:金融计量学处理的数据类型主要包括（）
选项：
A:横截面数据
B:时间序列数据
C:面板数据
D:非结构化数据
答案: 【横截面数据;
时间序列数据;
面板数据】

CAPM理论在中国股市有效吗？第二章测试

1、问题:变量之间的关系可以划分为( )
选项：
A:函数关系和统计关系
B:线性关系和非线性关系
C:相关关系和因果关系
D:以上都是
答案: 【以上都是】

2、问题:对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )
选项：
A:正态统计量
B:t统计量
C:统计量
D:F统计量
答案: 【t统计量】

3、问题:下图所示的分布是（）
选项：
A:正态分布
B:t分布
C:分布
D:F分布
答案: 【分布】

4、问题:普通最小二乘法的核心公式是( )
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

5、问题:最大似然估计法的核心公式是()
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

6、问题:讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值，这主要依据的假设是( )
选项：
A:误差项总体均值为0
B:误差项具有同方差
C:所有解释变量与误差项都不相关
D:误差项与观测值互不相关
答案: 【误差项总体均值为0】

7、问题:回归模型中的随机扰动项主要包含（）
选项：
A:除了解释变量X意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y的影响
B:变量观测值的观测误差
C:模型关系可能存在设定误差
D:其他随机因素的干扰
答案: 【除了解释变量X意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y的影响;
变量观测值的观测误差;
模型关系可能存在设定误差;
其他随机因素的干扰】

8、问题:以下模型属于线性回归模型的是( )
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【;
】

9、问题:在关于上市公司股票回报率和净利润增长率的计量模型中，新增上市公司是否在上证交易所上市这个变量后，以下说法正确的是（）
选项：
A:判定系数可能减小
B:调整的判定系数可能减小
C:净利润增长率（Growth_NP）的参数估计值可能发生变化
D:常数项的估计值可能发生变化
答案: 【调整的判定系数可能减小;
常数项的估计值可能发生变化】