本答案对应课程为:点我自动跳转查看
本课程起止时间为:2020-02-11到2020-06-26

第二模块 风险收益量化模型(2) 第二模块(下)测试题目

1、 问题:假设你目前持有的投资组合构成为:投资国库券10000美元,投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少?
选项:
A:0.67
B:0
C:1
D:0.5
答案: 【0.67

2、 问题:假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。市场组合的风险溢价是多少?
选项:
A:8%
B:4%
C:12%
D:0
答案: 【8%

3、 问题:假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资,要求的收益率是多少?
选项:
A:16%
B:4%
C:8%
D:12%
答案: 【16%

4、 问题:国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%,市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少?
选项:
A:0.9
B:0.5
C:0
D:0.12
答案: 【0.9

5、 问题:判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。
选项:
A:APT因素不会反映可分散风险
B:市场收益率不可能是APT因素
C:没有专门确定APT因素的理论
D:APT模型正确但不太有用,例如,当相关因素发生非预期的变化的时候。
答案: 【市场收益率不可能是APT因素

6、 问题:贝塔等于2.0的充分分散化的资产组合的风险是市场组合的两倍
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

7、 问题:贝塔等于2.0的没有分散化的资产组合的风险,小于市场组合的风险的两倍。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

8、 问题:股票收益率波动越剧烈,投资者要求的预期收益率就越高。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

9、 问题:CAPM预测,贝塔为0的证券预期收益率将为0。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

10、 问题:宏观经济风险高的股票,投资者要求的预期收益率也高。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

11、 问题:对股票市场的波动越敏感的股票,投资者要求的预期收益率也比较高
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

12、 问题:CAPM暗示,如果一项投资的贝塔为负值,其预期收益率将低于无风险利率。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

13、 问题:贝塔为2的投资的预期收益率是市场预期收益率的两倍。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

14、 问题:如果股票在证券市场线下方,其价值就被低估了。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

15、 问题:股票的贝塔越大,投资者要求的预期收益率就越高。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

16、 问题:贝塔为2的投资的预期收益率是市场预期收益率的两倍。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误

第一模块 金融风险管理导论 第一模块测试题

1、 问题:1,  金融风险管理中的风险通常被定义为:
选项:
A:预期损失
B:非预期损失
C:意外损失
D:都不是
答案: 【非预期损失

2、 问题:投资债券最常见的不确定性因素包括:
选项:
A:利率风险 
B:股价的波动
C:一般商品价格波动 
D:都不对
答案: 【利率风险 

3、 问题:非预期损失的风险抵补方式为:
选项:
A:准备金
B: 资本金
C:保险
D:都不是
答案: 【 资本金

4、 问题:某企业向商业银行申请信用贷款1000万元。银行对该笔贷款有20%的保证金要求。借款人目前的信用评级为AA级,根据历史数据统计分析,该银行的AA级别企业违约率大约为5%。另外,根据借款人的综合条件,商业银行综合评估该笔贷款的风险状况后认为,贷款未来出现问题后能挽回的部分大概占该笔贷款信用暴露的10%。请估计该笔贷款的预期损失是多少。
选项:
A:100万
B:36万
C:80
D:10
答案: 【36万

5、 问题:一般情况下,预期损失的风险抵补方式为:
选项:
A:准备金
B:资本金
C:保险
D:都不对
答案: 【准备金

6、 问题:CAPM的期望回报率中包含的风险类型有
选项:
A:只包含系统性风险
B:只包含非系统性风险
C:既包含系统性风险,也包含非系统性风险
D:都不是
答案: 【只包含系统性风险

7、 问题:关于金融机构的风险管理流程,下面选项中正确的是:
选项:
A:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子
B:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险
C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子
D:都正确
答案: 【识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险

8、 问题:股票投资的风险因子是
选项:
A:利率风险
B:股价的波动
C:一般商品价格波动
D:都不对
答案: 【股价的波动

9、 问题:初级市场是资金需求方发行新证券并将其出售给初始投资者以获取资金的金融市场,又称为发行市场或一级市场。它的参与者不包括:
选项:
A:投资银行(新证券的承销商)
B:商业银行
C:证监会
D:保险公司
答案: 【证监会

10、 问题:金融机构的功能不包括下列哪一项
选项:
A:增加了交易成本
B:降低投资者风险

本门课程剩余章节答案为付费内容
本文章不含期末不含主观题!!
本文章不含期末不含主观题!!
支付后可长期查看
有疑问请添加客服QQ 2356025045反馈
如遇卡顿看不了请换个浏览器即可打开
请看清楚了再购买哦,电子资源购买后不支持退款哦

   

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注