2020 投资学(华南农业大学) 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-03-02到2020-07-13
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3 投资组合选择理论 第三章单元测验
1、 问题:马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过_____进行的。
选项：
A:个别风险
B:收益的标准差
C:系统风险
D:非系统风险
答案: 【收益的标准差】
2、 问题:加入了无风险证券后的最优资产组合____
选项：
A:是无差异曲线和资本配置线的切点
B:是投资机会中收益方差比最高的那点
C:是投资机会与资本配置线的切点
D:是无差异曲线上收益方差比最高的那点
答案: 【是无差异曲线和资本配置线的切点】
3、 问题:一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____
选项：
A:以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B:以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C:只投资风险资产
D:不可能有这样的风险组合
答案: 【以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合】
4、 问题:两基金分离定理是指
选项：
A:前沿边界上的证券是有效的
B:投资者先确定风险厌恶态度，再找最优组合
C:投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合
D:先找无风险证券，再找最优组合
答案: 【投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合】
5、 问题:对于有效集的正确描述为
选项：
A:有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小
B:有效集上的组合满足风险一定时期望收益率最大
C:有效组合是前沿边界组合
D:以上说法都对
答案: 【以上说法都对】
6、 问题:有效集满足的条件：
选项：
A:总风险最小
B:风险一定，期望收益最大
C:期望收益一定，风险最小
D:期望收益最大且风险最小
答案: 【风险一定，期望收益最大;
期望收益一定，风险最小】
7、 问题:分离定理：
选项：
A:就是两基金分离定理
B:投资步骤的分离
C:理性投资者的选择结果
D:先找线性有效集，再找最优投资组合
答案: 【投资步骤的分离;
理性投资者的选择结果;
先找线性有效集，再找最优投资组合】
8、 问题:两种风险资产的可行集有可能是：
选项：
A:一条直线
B:两条射线
C:一条双曲线
D:无数条双曲线
答案: 【一条直线;
两条射线;
一条双曲线】
9、 问题:均值标准差平面中风险厌恶投资者的无差异曲线的斜率是递减的。
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