2020 计量经济学导论（谢杰）(浙江工商大学) 最新满分章节测试答案

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【作业】第一章引言导论部分测验
第二章一元回归方程的估计及分布理论第二单元测试
第三章一元回归方程的检验第三单元测试
第五章多元回归方程的估计及分布理论第五单元多元回归模型测试

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本课程起止时间为:2020-02-19到2020-08-02
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【作业】第一章引言导论部分测验

1、问题:计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是( )A．总量数据 B．截面数据 C．平均数据 D．相对数据
评分规则: 【 B
】

2、问题:同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ) A．截面数据 B．时间序列数据 C．虚拟变量数据 D．混和数据
评分规则: 【 B
】

3、问题:下面属于截面数据的是( )A．1981～1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B．1981～1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C．1990某地区20个乡镇工业产值的合计数D．1990某地区20个乡镇各镇的工业产值
评分规则: 【 D
】

4、问题:在计量经济模型中，由模型系统内部因素所决定的随机变量( )A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量
评分规则: 【 B
】

5、问题:计量经济模型一般由哪些要素组成？
评分规则: 【计量经济模型一般是由因变量或被解释变量Y、自变量或解释变量X、参数b 和随机误差项 u 及方程的形式 f(·)等要素构成，其一般表达式为：Y = f (X ,b,u)，其中：Y、X、b、u 也可以是向量形式。解释变量X 也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量，它对因变量的变动作出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。被解释变量Y 也称因变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为方程所描述的因果关系中的果。随机误差项u 是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。参数b 是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。对模型参数进行有效地估计是计量经济学研究的主要内容之一。方程的形式f(·)就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式。
】

第二章一元回归方程的估计及分布理论第二单元测试

1、问题:OLS估计量是通过（）推导的：
选项：
A:将对应的最小值的与对应的最大值的相连
B: 最小化残差之和
C: 最小化残差绝对值之和
D: 最小化残差的平方之和
答案: 【最小化残差的平方之和】

2、问题:将因变量的值扩大10，将自变量的值同时扩大100，则：
选项：
A: 斜率的估计值不变
B: 截矩的估计值不变
C: 回归的不变
D: OLS估计量的方差不变
答案: 【回归的不变】

3、问题:估计量具有抽样分布的原因是（）
选项：
A:在给定的情况下，误差项的不同实现会导致的取值有所不同
B: 在现实数据中你往往会重复得到多组样本
C: 经济数据是不精确的
D: 不同的人可能有不同的估计结果
答案: 【在给定的情况下，误差项的不同实现会导致的取值有所不同】

4、问题: 在其他因素相同的条件下，斜率估计量标准差较小，如果（）
选项：
A: 解释变量有更多变差
B: 误差项的方差更大
C: 样本容量更小
D: 截矩估计值更小
答案: 【解释变量有更多变差】

5、问题:误差项的异方差会影响OLS估计量的（）
选项：
A: 线性性
B: 无偏性
C: 一致性
D:最优性
答案: 【最优性】

6、问题:解释变量与残差之间的样本协方差总是为零。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

7、问题:回归模型不可以用OLS估计，因为它是一个非线性模型。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

8、问题:在经典的资本资产定价模型中，股票的超额收益率（定义为股票的收益率减去无风险收益率）是市场组合超额收益率（定义为市场大型组合收益率减去无风险收益率）的线性函数，即.设某年的国债收益率百分之3.5，而大型分散化股票组合（S&P500）收益率为百分之7.3，如果微软公司的系数为1.27，则同期微软公司的股票收益率为百分之（）。（答案保留小数点后两位）
答案: 【8.33】