2020 计量经济学(常州工学院) 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-02-21到2020-07-03
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第二章 一元回归方程的估计及分布理论 第二单元测试
1、 问题:OLS估计量是通过()推导的:
选项:
A:将对应的最小值的
与对应
的最大值的
相连
B: 最小化残差之和
C: 最小化残差绝对值之和
D: 最小化残差的平方之和
答案: 【 最小化残差的平方之和】
2、 问题:将因变量的值扩大10,将自变量的值同时扩大100,则:
选项:
A: 斜率的估计值不变
B: 截矩的估计值不变
C: 回归的不变
D: OLS估计量的方差不变
答案: 【 回归的不变】
3、 问题:估计量具有抽样分布的原因是()
选项:
A:在给定的情况下,误差项的不同实现会导致
的取值有所不同
B: 在现实数据中你往往会重复得到多组样本
C: 经济数据是不精确的
D: 不同的人可能有不同的估计结果
答案: 【在给定的情况下,误差项的不同实现会导致
的取值有所不同】
4、 问题: 在其他因素相同的条件下,斜率估计量标准差较小,如果()
选项:
A: 解释变量有更多变差
B: 误差项的方差更大
C: 样本容量更小
D: 截矩估计值更小
答案: 【 解释变量有更多变差】
5、 问题:误差项的异方差会影响OLS估计量的()
选项:
A: 线性性
B: 无偏性
C: 一致性
D:最优性
答案: 【最优性】
6、 问题:解释变量与残差之间的样本协方差总是为零。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
7、 问题:回归模型 不可以用OLS估计,因为它是一个非线性模型。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
8、 问题:在经典的资本资产定价模型中,股票的超额收益率(定义为股票的收益率减去无风险收益率)是市场组合超额收益率(定义为市场大型组合收益率减去无风险收益率)的线性函数,即.设某年的国债收益率百分之3.5,而大型分散化股票组合(S&P500)收益率为百分之7.3,如果微软公司的
系数为1.27,则同期微软公司的股票收益率为百分之()。(答案保留小数点后两位)
答案: 【8.33】
9、 问题:假设某研究者基于100个班的班级规模(CS)和平均测试成绩(TestScore)数据估计的OLS回归为:若某班级有22个学生,则班级平均成绩的估计值是()(答案保留小数点后两位)
答案: 【392.36】
10、 问题:假设某研究者基于100个班的班级规模(CS)和平均测试成绩(TestScore)数据估计的OLS回归为:这100个班的测试成绩的样本标准差(
)等于( )(答案保留小数点后两位)
答案: 【11.90】
第五章 多元回归方程的估计及分布理论 第五单元 多元回归模型测试
1、 问题:虚拟变量陷阱(dummy variable trap)是以下哪个情形
选项:
A:不完全多重共线性
B:仅仅是理论所关心的
C:完全多重共线性
D:实际操作中不会发生的
答案: 【完全多重共线性】
2、 问题:如果多元回归的四个经典假设条件(参数线性,随机抽样,零条件均值,不存在完全多重共线性)满足,那么OLS估计量满足
选项:
A:如果n>25,估计量是正态分布的
B:是BLUE
C:如果误差项是同方差,那么估计量一定是正太分布
D:是无偏且一致的估计量
答案: 【是无偏且一致的估计量】
3、 问题:关于不完全共线性,如下哪个说法是正确的
选项:
A:无法计算最小二乘估计量
B:即使样本容量n>100,最小二乘估计量也是有偏的
C:两个或者多个自变量是高度相关的
D:回归误差项是高度相关的
答案: 【两个或者多个自变量是高度相关的】
4、 问题:如果回归模型中遗漏了能够影响因变量的变量,会产生的后果是
选项:
A:虽然无法度量出遗漏变量的作用,但是对模型中现存的变量进行估计不受影响
B:一定会使得当前模型的最小二乘估计量有偏
C:既然其他变量没有包括进来,所以当前模型的估计是正确的
D:如果遗漏的变量和现存的变量相关,会使得当前的最小二乘估计量有偏
答案: 【如果遗漏的变量和现存的变量相关,会使得当前的最小二乘估计量有偏】
5、 问题:如果模型有遗漏变量偏差,会使得哪一个最小二乘的假设条件不满足
选项:
A:
B: 是独立同分布的
C:模型是同方差的
D:模型不存在完全共线性
答案: 【】
6、 问题:考虑有两个自变量X1 和 X2的回归模型,这两个自变量都是Y的影响因素。如果先使用X1 对Y做回归,估计得到的回归系数很小,但是同时使用X1 ,X2 做回归,发现X1 前面的回归系数变大了很多。这意味的前面的一元线性回归存在
选项:
A:异方差
B:完全共线性
C:虚拟变量陷阱
D:遗漏变量偏差
答案: 【遗漏变量偏差】
7、 问题:用最小二乘方法估计多元回归模型得到的残差项求和一定等于0
选项:
A:正确
本文章不含期末不含主观题!!
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