2021 金融工程学-衍生工具(首都经济贸易大学) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2021-03-03到2021-06-30
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第二章 利率 第2章 测验

1、 问题:1.决定利率的基本因素什么？ Four basic factors are： Capital production ability Uncertainty of capital production abilityTime preference of consumptionDegree of risk aversion对/错?
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

2、 问题:2. Zero-coupon rates set 是“零息票利率集”对/错?
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

3、 问题:3. 利率的期限结构英文Interest term structure of interest是“利率的期限结构”对/错？
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

4、 问题:4. Forward Interest是“远期利率”
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

5、 问题:5. Capital production ability 是资本的生产能力
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

第四章 二叉树模型 第4章测验

1、 问题:Whenever the number of different instruments used to replicate securities equals the number of states so that we can attain any pay off of securities in future, in such a circumstance, the market is a complete one.; otherwise , the market is incomplete. 对/错？
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

第五章 维纳过程和伊藤过程 第5章测验

1、 问题:若变量S初始值为10，且服从以下过程：dS=μdt+σdz，在前三年中，μ=2，σ=3，在后三年中，μ=3，σ=4，六年后价格的概率分布是多少？
选项：
A:φ（6，27）
B:φ（9，48）
C:φ（20，75）
D:φ（25，75）
答案: 【φ（25，75）】

2、 问题:以下何种描述最符合马尔科夫过程的定义？
选项：
A:当前资产价格已充分反历史价格所包含的信息
B:当前资产的价格收益服从φ（a,b）（a≠0）的正态分布
C: 黄金的价格自1972年以来呈现震荡上行的走势
D:变量的时间序列分布一定服从伊藤过程
答案: 【当前资产价格已充分反历史价格所包含的信息】

3、 问题:以下何种说法等价于“弱式有效市场假说”?
选项：
A:基金经理即便了解资本市场内幕信息也无法获得超额收益
B:人工智能大数据支持下的财务分析也不能让投资者击败市场
C:“追涨杀跌”没有必然赚钱或赔钱的可能
D:公司盈利公告发布后股价波动能在很短时间内恢复正常
答案: 【“追涨杀跌”没有必然赚钱或赔钱的可能】

4、 问题:通常情况下一只股票的收益标准差大约在哪个区间?
选项：
A:0%-15%
B:15%-60%
C:60%-80%
D:80%-100%
答案: 【15%-60%】

5、 问题:若变量Zt服从广义维纳过程,下列说法哪一个是正确的?
选项：
A:ΔZ均值为1
B:ΔZ标准差为Δt
C:Zt-Z0均值为1
D:都不正确
答案: 【都不正确】

第六章 期权定价的性质 第6章测验

1、 问题:真实世界的资产历史价格分布总体看服从( )
选项：
A: 对数正态分布
B: Weibull分布
C:均匀分布
D:正态分布
答案: 【 对数正态分布 】

2、 问题:若一年交易日有252天,某股票的日均波动率为0.6%,该股票的对应年化波动率是多少( )
选项：
A:2.10%
B:9.52%
C:11.38%
D:15.87%