2021 金融工程(江西师范大学) 最新满分章节测试答案
本答案对应课程为:点我自动跳转查看
本课程起止时间为:2021-03-29到2021-07-01
本篇答案更新状态:已完结
第14章 期权价格的敏感性和期权的风险管理 第14章 单元测验
1、 问题:投资组合一旦处于Delta中性状态，下列哪种说法是正确的？
选项：
A:该投资组合的价值变化将永远不受标的资产价格影响。
B:该投资组合的价值在很短的时间内不会变化。
C:Delta中性状态只能维持一个很短的时间，需要动态对冲。
D:该投资组合就是无风险组合。
答案: 【Delta中性状态只能维持一个很短的时间，需要动态对冲。】
2、 问题:在完美市场中，下列哪项有可能为负？
选项：
A:期权的内在价值
B:期权的时间价值
C:期权价值
D:期权的Theta
答案: 【期权的Theta】
3、 问题:下列哪项不属于风险指标？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Theta】
4、 问题:下列哪项资产的Gamma可能不为0？
选项：
A:股票
B:股票期货
C:股票远期
D:股票期权
答案: 【股票期权】
5、 问题:如果要实现投资组合Delta、Gamma和Vega中性，除了其他资产外，该组合中至少需要几种期权？
选项：
A:2
B:3
C:4
D:1
答案: 【3】
6、 问题:那个希腊字母是二阶偏导？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Gamma】
7、 问题:在BSM假设下，Delta中性组合的Gamma与Theta值
选项：
A:高度正相关
B:高度负相关
C:不相关
D:相关性无法确定
答案: 【高度负相关】
8、 问题:衡量期权对标的资产价格敏感性的希腊字母有哪些？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Delta;
Gamma】
9、 问题:下列哪些价格（价值）的Delta等于1？
选项：
A:股票价格
B:无红利资产的远期合约价值
C:期货价格
D:期权价格
答案: 【股票价格;
无红利资产的远期合约价值】
10、 问题:Delta对冲成本包括哪些？
选项：
A:买高卖低造成的损失
B:交易成本
C:资金占用产生的利息
D:买低卖高产生的利润
答案: 【买高卖低造成的损失;
交易成本;
资金占用产生的利息】
11、 问题:下列哪些期权的Theta有可能为正？
选项：
A:处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权
B:处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
C:处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权
D:虚值期权
答案: 【处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权;
处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权】
12、 问题:为了对冲期权价格变动的风险，需要对哪些风险指标进行动态调整？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Vega
D:Rho
答案: 【Delta;
Gamma;
Vega;
Rho】
13、 问题:欧式期权的哪些风险指标不能通过BSM来求解？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Vega
D:Rho
答案: 【Vega;
Rho】
14、 问题:下列哪些普通期权的Gamma为正？
选项：
A:看涨期权多头
B:看跌期权多头
C:看涨期权空头
D:看跌期权空头
答案: 【看涨期权多头;
看跌期权多头】
15、 问题:在BSM假设满足的条件下，投资组合要实现哪些中性，才能成为无风险组合？
选项：
A:Delta中性
B:Gamma中性
C:Theta中性
D:Vega中性
答案: 【Delta中性;
Gamma中性】
16、 问题:在完美市场中，其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的？
选项：
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Gamma;
Vega】
17、 问题:其他条件相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权的Delta与标的资产价格之间的关系曲线是相同的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
18、 问题:无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【不一定等于0.5。】
19、 问题:短期欧式的实值、虚值和平值期权的Delta差异比长期大。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
20、 问题:对于同样期限的欧式看跌期权而言，虚值期权的Delta都要低于实值期权。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【高于。因为虚值期权的Delta接近0，而实值接近-1。】
21、 问题:波动率越高，其他条件相同的实值、虚值和平值欧式期权的Delta差异越大。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【越小】
22、 问题:Delta中性状态是指投资者对Delta风险的态度是中性的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【Δ 值为0 的证券组合被称为处于Δ 中性状态。】
23、 问题:波动率越大，实值、虚值和平值期权的Gamma差异较大。
选项：
本文章不含期末不含主观题！！
本文章不含期末不含主观题！！
支付后可长期查看
有疑问请添加客服QQ 2356025045反馈
如遇卡顿看不了请换个浏览器即可打开
请看清楚了再购买哦，电子资源购买后不支持退款哦
