2020 金融投资学（肖敏）(浙江工商大学) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2020-02-24到2020-06-15
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2 不确定性环境下的决策 第2章单元测验

1、 问题:1. 公平赌博：
选项：
A:A. 风险喜好者不会参与
B:B. 是入门费为零的赌博
C:C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博
D:D. 以上均不正确
答案: 【C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博】

2、 问题:2. 假设参与者对消费计划a,b和c有如下的偏好关系：请问这与偏好关系 的相违背？
选项：
A:A. 传递性
B:B. 完全性
C:C. 自反性
D:D. 以上都完全符合偏好关系定义
答案: 【A. 传递性】

3、 问题:3. 某投资者的效用函数为，如果这位投资者为严格风险厌恶的投资者，则
选项：
A:α>2β, β<0
B:α>2β, β>0
C:α>0, β<0
D:α<2βy, β<0
答案: 【α<2βy, β<0】

4、 问题:4. 某人的效用函数为二次效用函数如下，其中x为个人财富。他的初始财富为50。 请问面临一个这样博弈时，0.8的概率损失10，0.2的概率赢得40。如果入场费为零，这个人会选择参加此博弈吗？
选项：
A:一定参加
B:一定不参加
C:参不参加无所谓
D:无法判断
答案: 【一定不参加】

5、 问题:5.某人的效用函数是U(w)=-1/w。那么他是 相对风险厌恶型投资者。
选项：
A:递减
B:不变
C:递增
D:无法判断
答案: 【递减】

6、 问题:风险厌恶的投资者：
选项：
A:不会接受公平赌博
B:其效用函数的二阶导大于零
C:其效用函数的二阶导小于零
D:其效用函数为线性
答案: 【不会接受公平赌博;
其效用函数的二阶导小于零】

7、 问题:面对不确定性环境，投资者是根据 进行决策的？
选项：
A:效用函数
B:期望效用函数
C:各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值
D:期望收益
答案: 【期望效用函数;
各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值】

8、 问题:理性投资者的效用函数，满足
选项：
A:自返性
B:传递性
C:单调性
D:凸型
答案: 【自返性;
传递性】

9、 问题:1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【（X）1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。（应该是支持。阿莱悖论才是质疑）】

10、 问题:阿莱悖论说明投资者是按照期望效用来进行投资的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【阿莱悖论说明投资者现实中有时不是按照期望效用理论来进行投资的。】

11、 问题:风险厌恶的投资者不会接受公平赌博。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

3 投资组合选择理论 第三章单元测验

1、 问题:马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过_____进行的。
选项：
A:个别风险
B:收益的标准差
C:系统风险
D:非系统风险
答案: 【收益的标准差】

2、 问题:加入了无风险证券后的最优资产组合____
选项：
A:是无差异曲线和资本配置线的切点
B:是投资机会中收益方差比最高的那点
C:是投资机会与资本配置线的切点
D:是无差异曲线上收益方差比最高的那点
答案: 【是无差异曲线和资本配置线的切点】

3、 问题:一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____
选项：
A:以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B:以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C:只投资风险资产
D:不可能有这样的风险组合
答案: 【以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合】

4、 问题:两基金分离定理是指
选项：
A:前沿边界上的证券是有效的
B:投资者先确定风险厌恶态度，再找最优组合
C:投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合
D:先找无风险证券，再找最优组合
答案: 【投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合】

5、 问题:对于有效集的正确描述为
选项：
A:有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小
B:有效集上的组合满足风险一定时期望收益率最大
C:有效组合是前沿边界组合
D:以上说法都对
答案: 【以上说法都对】

6、 问题:有效集满足的条件：
选项：
A:总风险最小
B:风险一定，期望收益最大
C:期望收益一定，风险最小
D:期望收益最大且风险最小
答案: 【风险一定，期望收益最大;
期望收益一定，风险最小】

7、 问题:分离定理：
选项：
A:就是两基金分离定理
B:投资步骤的分离
C:理性投资者的选择结果
D:先找线性有效集，再找最优投资组合
答案: 【投资步骤的分离;
理性投资者的选择结果;
先找线性有效集，再找最优投资组合】

8、 问题:两种风险资产的可行集有可能是：
选项：
A:一条直线
B:两条射线
C:一条双曲线
D:无数条双曲线
答案: 【一条直线;
两条射线;
一条双曲线】

9、 问题:均值标准差平面中风险厌恶投资者的无差异曲线的斜率是递减的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

10、 问题:均值标准差平面中资产配置线是无风险资产和风险资产的连线。