2020 金融计量学I（邹朋飞）(江西财经大学) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2020-02-28到2020-06-30
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第二章 一元回归方程的估计及分布理论 第二单元测试

1、 问题:OLS估计量是通过（）推导的：
选项：
A:将对应的最小值的与对应的最大值的相连
B: 最小化残差之和
C: 最小化残差绝对值之和
D: 最小化残差的平方之和
答案: 【 最小化残差的平方之和】

2、 问题:将因变量的值扩大10，将自变量的值同时扩大100，则：
选项：
A: 斜率的估计值不变
B: 截矩的估计值不变
C: 回归的不变
D: OLS估计量的方差不变
答案: 【 回归的不变】

3、 问题:估计量具有抽样分布的原因是（）
选项：
A:在给定的情况下，误差项的不同实现会导致的取值有所不同
B: 在现实数据中你往往会重复得到多组样本
C: 经济数据是不精确的
D: 不同的人可能有不同的估计结果
答案: 【在给定的情况下，误差项的不同实现会导致的取值有所不同】

4、 问题: 在其他因素相同的条件下，斜率估计量标准差较小，如果（）
选项：
A: 解释变量有更多变差
B: 误差项的方差更大
C: 样本容量更小
D: 截矩估计值更小
答案: 【 解释变量有更多变差】

5、 问题:误差项的异方差会影响OLS估计量的（）
选项：
A: 线性性
B: 无偏性
C: 一致性
D:最优性
答案: 【最优性】

6、 问题:解释变量与残差之间的样本协方差总是为零。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

7、 问题:回归模型 不可以用OLS估计，因为它是一个非线性模型。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

8、 问题:在经典的资本资产定价模型中，股票的超额收益率（定义为股票的收益率减去无风险收益率）是市场组合超额收益率（定义为市场大型组合收益率减去无风险收益率）的线性函数，即.设某年的国债收益率百分之3.5，而大型分散化股票组合（S&P500）收益率为百分之7.3，如果微软公司的系数为1.27，则同期微软公司的股票收益率为百分之（）。（答案保留小数点后两位）
答案: 【8.33】

9、 问题:假设某研究者基于100个班的班级规模（CS）和平均测试成绩（TestScore）数据估计的OLS回归为：若某班级有22个学生，则班级平均成绩的估计值是（）(答案保留小数点后两位)
答案: 【392.36】

10、 问题:假设某研究者基于100个班的班级规模（CS）和平均测试成绩（TestScore）数据估计的OLS回归为：这100个班的测试成绩的样本标准差()等于（ ）(答案保留小数点后两位)
答案: 【11.90】

第三章 一元回归方程的检验 第三单元测试

1、 问题:在回归方程 = 698.9 – 2.28 × STR 中，如果斜率系数的 t- 统计量为 -4.38, 则它的标准误是（）？‍
选项：
A:0.52
B:1.96
C:-1.96
D:4.38
答案: 【0.52】

2、 问题:在假设检验中，如果得到一个很小的 p-值（比如小于5%），则
选项：
A:该结果有利于原假设
B:说明t统计量小于1.96
C:该结果不利于原假设
D:该结果出现的概率大约为5%
答案: 【该结果不利于原假设】

3、 问题:如果一个假设在5%的显著水平下不能被拒绝，则它
选项：