2020 金融风险管理（李景焕）17级计算 数学 统计 应统计(天津商业大学) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2020-02-22到2020-07-31
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第一模块 金融风险管理导论 第一模块测试题

1、 问题:1， 金融风险管理中的风险通常被定义为：
选项：
A:预期损失
B:非预期损失
C:意外损失
D:都不是
答案: 【非预期损失】

2、 问题:投资债券最常见的不确定性因素包括：
选项：
A:利率风险
B:股价的波动
C:一般商品价格波动
D:都不对
答案: 【利率风险 】

3、 问题:非预期损失的风险抵补方式为：
选项：
A:准备金
B: 资本金
C:保险
D:都不是
答案: 【 资本金】

4、 问题:某企业向商业银行申请信用贷款1000万元。银行对该笔贷款有20%的保证金要求。借款人目前的信用评级为AA级，根据历史数据统计分析，该银行的AA级别企业违约率大约为5%。另外，根据借款人的综合条件，商业银行综合评估该笔贷款的风险状况后认为，贷款未来出现问题后能挽回的部分大概占该笔贷款信用暴露的10%。请估计该笔贷款的预期损失是多少。
选项：
A:100万
B:36万
C:80
D:10
答案: 【36万】

5、 问题:一般情况下，预期损失的风险抵补方式为：
选项：
A:准备金
B:资本金
C:保险
D:都不对
答案: 【准备金】

6、 问题:CAPM的期望回报率中包含的风险类型有
选项：
A:只包含系统性风险
B:只包含非系统性风险
C:既包含系统性风险，也包含非系统性风险
D:都不是
答案: 【只包含系统性风险】

7、 问题:关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是：
选项：
A:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子
B:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险
C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子
D:都正确
答案: 【识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险】

8、 问题:股票投资的风险因子是
选项：
A:利率风险
B:股价的波动
C:一般商品价格波动
D:都不对
答案: 【股价的波动】

9、 问题:统计学视角的几种类型损失包括
选项：
A:预期损失
B:非预期损失
C:意外损失
D:都不是
答案: 【预期损失;
非预期损失;
意外损失】

10、 问题:股票收益的标准差中包含的风险类型有：
选项：
A:系统性风险
B:非系统性风险
C:既有系统性风险，也有非系统性风险
D:既不包含系统性风险，也不包含非系统性风险
答案: 【系统性风险;
非系统性风险;
既有系统性风险，也有非系统性风险】

11、 问题:马克维茨对金融学的主要贡献有
选项：
A:采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险
B:把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险
C:组合投资能分散非系统性风险
D:只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。
答案: 【采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险;
把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险;
组合投资能分散非系统性风险;
只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。】

12、 问题:常见的风险管理方法有
选项：
A:风险规避
B:风险分散
C:风险转移
D:风险对冲
E:风险定价
答案: 【风险规避;
风险分散;
风险转移;
风险对冲;
风险定价】

13、 问题:世界上对风险的定义只有一种，即：风险就是损失
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

14、 问题:损失是一个随机变量
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

15、 问题:未来市场利率变动的风险对债券持有人来说总是坏事
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

16、 问题:风险管理的本质是资本金管理。而资本金管理的核心是量化损失
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

17、 问题:股票收益的波动中既包含系统风险，也包含非系统风险
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

18、 问题:金融市场中总是存在着一种对所有投资者来说都是最佳的投资组合
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

19、 问题:风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

20、 问题:股票投资的风险因子是股价的波动
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

21、 问题:把风险分成系统性风险和非系统性风险是夏普的贡献
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

第二模块 风险收益理论基础（1） 第二模块（上）测试题目

1、 问题:假定你在一年前的今天以每股15美元的价格买入了100股A公司的股票。今天你以 20美元/股的价格把股票全部卖掉。在过去一年里，你收到的股利支付为 20美分/股。问：你的资本利得和资本利得率分别是多少？
选项：
A:20美元，1.33%
B:500美元,33.33%
C:500美元，1.33%
D:20美元，33.33%
答案: 【500美元,33.33%】

2、 问题:假定你在一年前的今天以每股15美元的价格买入了100股A公司的股票。今天你以 20美元/股的价格把股票全部卖掉。在过去一年里，你收到的股利支付为 20美分/股。问：过去的一年里，你收到股利一共有多少？你的股利收益率是多少？
选项：
A:20美元，1.33%
B:500美元，33.33%
C:20美元，33.33%
D:500美元，1.33%
答案: 【20美元，1.33%】

3、 问题:假定你在一年前的今天以每股15美元的价格买入了100股A公司的股票。在过去一年里，你收到的股利支付为 20美分/股。该股票在今天的市场价格是 20美元。问：你过去一年的投资收益率是多少？
选项：