2022 金融机构风险管理(江西财经大学)1468224520 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2022-09-02到2022-12-30

5 信用风险（一） 综合测试二

1、 问题:1 假设金融机构持有的各种外汇转化为人民币的头寸如下所示，请根据国际清算银行的标准法来计算外汇的市场风险。日元英镑澳元黄金＋100＋150－200－50 
选项：
A:40
B:24
C:16
D:0
答案: 【24】

2、 问题:下面哪个因素不属于信用风险定性分析的要素：
选项：
A:借款人声誉
B:借款人种族
C:借款人债务状况
D:利率水平
答案: 【借款人种族】

3、 问题:下面哪个模型不属于信用评分模型：
选项：
A:线性概率模型
B:线性判别模型
C:期限结构模型 
D:Logit 模型
答案: 【期限结构模型 】

4、 问题:下列哪些因素会影响贷款收益：
选项：
A:贷款的抵押担保 
B:与贷款相关的费用
C:贷款的信用风险溢价
D:以上所有因素
答案: 【以上所有因素】

5、 问题:下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是
选项：
A:蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B:可以产生大量路径模拟情景
C:模拟结果对近期市场的变化反应较快
D:主要依靠历史数据进行模拟
答案: 【主要依靠历史数据进行模拟】

6、 问题:BIS标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

7、 问题:计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

8、 问题:金融机构持有股票A200万的多头和300万的空头，对应的一般市场风险的资本要求是40，特殊风险的资本要求是8.
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

9、 问题:风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】