2024智慧树网课答案 金融风险管理（上海财经大学） 最新完整智慧树知到满分章节测试答案

见面课：在险价值VaR的相关计算

1、问题:某债券产品的价格为97.3，久期为5.5，曲率为38.5。如果到期收益率下跌1%，那么该债券的价格将变为（ ）
选项：
A: 91.76
B:102.84
C:92.14
D:102.66
答案: 【102.84 】

2、问题:
选项：
A:7.054
B:8.067
C:6.145
D: 9.276
答案: 【7.054】

3、问题:
选项：
A:5.76
B:7.82
C:3.51
D:11.28
答案: 【3.51】

4、问题:
选项：
A:7.2%
B: -7.2%
C:7.69%
D: -7.69%
答案: 【 -7.69%】

5、问题:
选项：
A: 48.35
B:58.80
C:62.51
D:74.48
答案: 【62.51】

6、问题:银行报告上一年度发生6个特例事件，99%置信水平，252天。4个特例事件出现在发生上一个特例之后。在95%置信水平下，应该拒绝序列独立的原假设
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】

见面课：权益市场与衍生品市场的风险度量

1、问题:作为一种特殊的信用风险，（ ）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
选项：
A:结算风险
B:市场风险
C:操作风险
D:声誉风险
答案: 【结算风险】

2、问题:采用（ ）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降
选项：
A:内部评级法
B:财务分析法
C:分解分析法
D:资产财务状况分析法
答案: 【内部评级法】

3、问题:下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是
选项：
A:违约概率
B:违约损失率
C:违约风险敞口
D:违约数量
答案: 【违约数量】

4、问题:（）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。
选项：
A:盈利能力比率
B:效率比率
C:杠杆比率
D:违约概率
答案: 【违约概率】

5、问题:（）的范围包括信用违约互换、总收益互换等
选项：
A:信用衍生工具
B:预期损失
C:非预期损失
D:灾难性损失
答案: 【信用衍生工具】

6、问题:内部评级法下经济资本计量的基础是（ ），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。
选项：
A:风险因子计量
B:资信评估
C:债项评级
D:组合限额
答案: 【风险因子计量】

7、问题:对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。
选项：
A:内部评级法
B:统计分析法
C:环境分析法
D:权重法
答案: 【内部评级法】

8、问题:（）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
选项：
A:违约频率
B:违约概率
C:盈利能力比率
D:效率比率
答案: 【违约频率】

9、问题:从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（ ）三个主要发展阶段
选项：
A:违约概率模型
B:线性概率模型
C:Logit 模型
D:Probit 模型
答案: 【违约概率模型】

第一章 单元测试

1、 问题:美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（ ）
选项：
A:系统性风险
B:非系统性风险　
C:信用风险
D:流动性风险
答案: 【
系统性风险
】

2、 问题:下列说法正确的是（ ）
选项：
A:分散化投资使系统风险减少
B:分散化投资使因素风险减少
C:分散化投资使非系统风险减少
D:分散化投资既降低风险又提高收益
答案: 【
分散化投资使非系统风险减少
】

3、 问题:现代投资组合理论的创始者是（）
选项：
A:哈里.马科威茨
B:威廉.夏普
C:斯蒂芬.罗斯
D:尤金.珐玛
答案: 【
哈里.马科威茨
】

4、 问题:反映投资者收益与风险偏好有曲线是（ ）
选项：
A:证券市场线方程
B:证券特征线方程
C:资本市场线方程
D:无差异曲线
答案: 【
无差异曲线
】

5、 问题:不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（ ）
选项：
A:无差异曲线向左上方倾斜
B:收益增加的速度快于风险增加的速度
C:无差异曲线之间可能相交
D:无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
答案: 【
收益增加的速度快于风险增加的速度
】

6、 问题:反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）
选项：
A:单因素模型
B:特征线模型　
C:资本市场线模型
D:套利定价模型
答案: 【
单因素模型
】

7、 问题:根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关
选项：
A:市场风险
B:非系统风险
C:个别风险
D:再投资风险
答案: 【
市场风险
】

8、 问题:在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。
选项：
A:个别风险
B:贝塔系数
C:收益的标准差
D:收益的方差
答案: 【
贝塔系数
】

9、 问题:市场组合的贝塔系数为（ ）。
选项：
A:0
B:1
C:-1
D:0.5
答案: 【
1
】

10、 问题:无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
选项：
A:0.06
B:0.144
C:0.12美元
D:0.132
答案: 【
0.132
】

11、 问题:对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ ）
选项：
A:它包括所有证券
B:它在有效边界上
C:市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D:它是资本市场线和无差异曲线的切点
答案: 【
它是资本市场线和无差异曲线的切点
】

12、 问题:关于资本市场线，哪种说法不正确（ ）
选项：
A:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B:资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C:资本市场线也叫证券市场线
D:资本市场线斜率总为正
答案: 【
资本市场线也叫证券市场线
】

13、 问题:证券市场线是（ ）。
选项：
A:充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
B:也叫资本市场线
C:与所有风险资产有效边界相切的线
D:描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线
答案: 【
描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线
】

14、 问题:根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）
选项：
A:小于0
B:等于0
C:等于1
D:大于1
答案: 【
大于1
】

第二章 单元测试

1、 问题:按金融风险的性质可将风险划分为（ ）。
选项：
A:纯粹风险和投机风险
B:可管理风险和不可管理风险
C:系统性风险和非系统性风险
D:可量化风险和不可量化风险
答案: 【
系统性风险和非系统性风险
】

2、 问题:

（  ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

选项：
A:信用风险
B:市场风险
C:操作风险
D:流动性风险
答案: 【
信用风险
】

3、 问题:以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）
选项：
A:委托方伪造收付款凭证骗取资金
B:客户通过代理收付款进行洗钱活动
C:业务员贪污或截留手续费
D:代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
答案: 【
代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
】

4、 问题:所谓的“存贷款比例”是指__。
选项：
A:贷款/存款
B:存款/贷款
C:存款/（存款+贷款）
D:贷款/（存款+贷款）
答案: 【
贷款/存款
】

5、 问题:金融机构的流动性需求具有（ ）。
选项：
A:刚性特征
B:柔性特征
C:宽限性特征
D:清偿性特征
答案: 【
刚性特征
】

6、 问题:银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（ ）。
选项：
A:建立系统规范的内部制度和操作流程
B:计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
C:银行自身的管理水平和内控能力
D:员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度
答案: 【
计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
】

7、 问题:金融机构的流动性越高，( ）。
选项：
A:风险性越大
B:风险性越小
C:风险性没有
D:风险性较强
答案: 【
风险性越小
】

8、 问题:流动性缺口是指银行（ ）和负债之间的差额。
选项：
A:资产
B:现金
C:资金
D:贷款
答案: 【
资产
】

9、 问题:当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
选项：
A:上升
B:下降
C:不变
D:波动
答案: 【
上升
】

10、 问题:为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了___制度，以降低信贷风险。（ ）
选项：
A:五级分类
B:理事会
C:公司治理
D:审贷分离
答案: 【
审贷分离
】

11、 问题:流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（ ）的风险。
选项：
A:清偿能力
B:筹资能力
C:保证能力
D:盈利能力
答案: 【
清偿能力
】

第三章 单元测试

1、 问题:保险公司的财务风险集中体现在（）。
选项：
A:现金流动性不足
B:会计核算失误
C:资产和负债的不匹配
D:资产价格下跌
答案: 【
资产和负债的不匹配
】